DAMPAK PEMINDAHAN IBUKOTA BARU TAHUN 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Lindya Kusuma, Revina (2020) DAMPAK PEMINDAHAN IBUKOTA BARU TAHUN 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (775kB)
	Text BAB I.pdf Download (313kB)
	Text BAB II.pdf Download (476kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (428kB)
	Text LAMPIRAN + DATA SAHAM FIKS.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang stusi peristiwa nasional tentang pemindahan ibukota baru di tahun 2019 yang dapat menjadi sumber informasi bagi investor untuk mengetahui adanya pergerakan harga saham pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pergerakan harga saham dapat dilihat dari adanya perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada sebelum dan sesudah diterbitkannya pengumuman pemindahan ibukjota baru di wilayah Kalimantan. Polpulasio yang digunakan pada penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan pada penalitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dengan jumlah sampel 36 yang memenuhi kriteria. Hasil uji non parametrik wilcoxon bahwa pengumuman ibukota baru tidak menimbulkan reaksi pasar. Dilihat dari hasil kedua variabel yakni abnormal return dan trading volume activity menyatakan bahwa tidak siginifikan. Artinya pengumuman ibukota baru tidak mengandung informasi sehingga tidak menimbulkan reaksi di pasar modal haliniterjadidisebabkanpengumumanibukotabarusudah diketahuiolehmasyarakatsebelumresmi di umumkanpadatanggal 26 Agustus 2019. Hasil pengujian baik average maupuncomulative abnormal return dengan menggunakan non parametrik wilcoxon sebelum dan sesudah peristiwa dapat dilihat nilai signifikansi hasil lebih besar dari nilai signifikasi yang telah ditentukan dalam kriteria pengujian hipotesis (sig > 0,05). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis maka hasilnya “ tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman ibukota baru tahun 2019 pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia”. Hasil pengujian baik average maupuntrading volume activity dengan menggunakan non parametrik wilcoxon sebelum dan sesudah peristiwa dapat dilihat nilai signifikansi hasil lebih besar dari nilai signifikasi yang telah ditentukan dalam kriteria pengujian hipotesis (sig > 0,05). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis maka hasilnya “ tidak terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pemindahan ibukota baru tahun 2019 pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia”

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords:	PEMINDAHAN IBUKOTA BARU, ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Faculty of Economic > Department of Management
Depositing User:	Library Umpo
Date Deposited:	26 Jan 2021 02:43
Last Modified:	26 Jan 2021 02:43
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5857

Actions (login required)

View Item